ТЕОРИЯ ПРИ ЯТИЯ РЕШЕ ИЙ

Введение год, диссертация по информатике, вычислительной технике и управлению, Лукин, Глеб Владимирович В течение последних лет в Российской Федерации возрос научный интерес к задачам математического моделирования экономических систем и процессов [10, 11]. Одним из классов задач математического моделирования в экономике являются задачи оптимального распределения ресурсов. Задачи оптимального распределения ресурсов возникают в различных областях науки, техники и социальных сферах, причем характер распределяемых ресурсов и смысл оптимальности может быть различным в зависимости от рассматриваемой прикладной области и конкретной задачи. Наиболее широкий класс задач оптимального распределения ресурсов образуют такого рода задачи в условиях неопределенности. Неопределенность может быть порождена различными причинами, но в абсолютном большинстве случаев причиной неопределенности в задачах распределения ресурсов является неопределенный случайный характер величин, количественно описывающих эффективность использования ресурсов в тех объектах, в которые распределяются ресурсы. В последние годы повысился научный интерес к постановкам и решению задач теории инвестиций, которые связаны с распределением инвестиционных ресурсов и, в частности, формированию инвестиционных портфелей. Решение о распределении инвестиционных ресурсов и формировании инвестиционных портфелей приходится осуществлять в условиях неопределенности и тем самым в условиях наличия риска.

Принципы инвестиций

Свойство 1 означает, что без ресурсов нет выпуска. Свойство 2 означает, что при отсутствии хотя бы одного из ресурсов нет выпуска. Свойство 3 означает, что с ростом затрат хотя бы одного ресурса объем выпуска растет. Свойство 4 означает, что с ростом затрат одного ресурса при неизменном количестве второго ресурса объем выпуска растет.

Свойство 5 означает, что с ростом затрат одного -го ресурса при неизменном количестве другого ресурса величина прироста выпуска на каждую единицу -го ресурса не растет, что отражает закон убывающей эффективности. Свойство 6 означает, что при росте одного ресурса предельная эффективность другого ресурса возрастает.

Научный вестник: финансы, банки, инвестиции - - №1 для решения задачи оптимального распределения ресурсов и не требующего.

Следует пронимать, что полученное решение есть лишь некоторое приближение к оптимальному решению. Его можно улучшить, то есть приблизить к оптимальному, взяв более мелкий шаг оптимизации, например, вкладывать в предприятия средства, кратные у. Игра — это идеализированная математическая модель коллективного поведения: Математическая теория определяет теорию игр, как раздел математики, ориентированный на построение формальных моделей принятия оптимальных решений в ситуации конкурентного взаимодействия.

Данное определение главной задачей теории игр ставит последовательность действий эффективного поведения в условиях конкуренции, конфликтности. В теории игр участников конкурирующего взаимодействия называют игроками, каждый из них имеет непустое множество допустимых действий, совершаемых им по ходу игры, которые называются ходами или выборами. Набор всех возможных ходов по одному из списка возможных ходов каждого игрока участвующих в парах, тройках и т.

Грамотно построенные стратегии взаимно исключают друг друга, то есть взаимно исчерпывают все способы поведения игроков.

История[ править править код ] Первые робо-эдвайзеры появились в году в США, а затем использование автоматизированных платформ для составления инвестиционного портфеля стало популярным в Европе, Австралии и Канаде, и с тех пор с каждым годом их число и сумма активов под их управлением быстро растет. Управление инвестициями, основанное на базе полностью автоматизированных платформ, является прорывом в развитии индустрии, так как позволяет оказывать услуги индивидуального управления, ранее доступные только обеспеченным клиентам, массовой аудитории с минимальными издержками.

Принцип работы робо-эдвайзеров[ править править код ] Работа робо-эдвайзеров, как правило, состоит из нескольких этапов. Сначала они анализируют возраст, планируемый размер инвестиций и риск-профиль инвестора его склонность или несклонность к риску , а затем составляют подходящий для него инвестиционный портфель.

Нужно выбрать оптимальное распределение инвестиций между предприятиями, обеспечивающее максимальную прибыль. Выигрышем F в данной.

УДК 51 06 Проблемы современной математики А. В представляемой работе рассматривается многокритериальная постановка задач оптимального распределения ресурсов, использующая критерии схемы Марковица и -схемы совместно. Как известно, классическая постановка Марковица задачи формирования оптимальных инвестиционных портфелей является двухкритериальной, один из критериев которой — среднее ожидаемое значение эффективности, а второй — волатильность эффективности [1, 2]: Предложенная нами схема объединяет обе представленные выше схемы и, тем самым, дает возможность использовать преимущества этих схем в зависимости от характера решаемых конкретных задач.

Численные алгоритмы решения задач оптимизации распределения ресурсов, в предложенной четырехкритериальной постановке, основаны на рассмотрении семейства однокритериальных задач с комплексным критерием, подлежащим максимизации: В докладе приведены численные результаты решения задач распределения ресурсов в четырехкритериальной постановке, использующие методы численного решения экстремальных задач в условиях неопределенности [5].

Список литературы Шарп У. Основы финансового анализа и портфельного инвестирования в рыночной экономике. О постановке и решении задач оптимизации инвестиционных портфелей. Математическое моделирование задач распределения ресурсов на основе минимизации риска. Математические методы обработки неопределенных данных.

решение задачи оптимального распределения инвестиций

На данный момент в России существуют три основных поставщика контекстной рекламы - Яндекс. Директ, и Бегун будем называть их контекстными системами. Из опыта можно сказать, что распределение рекламного бюджета следующее: Директа показываются на . Однако объективно сложилась ситуация, что Яндекс.

Задача оптимального распределения валовых капитальных вложений Валовые капитальные вложения (инвестиции) идут на поддержание и.

Список использованных источников Введение Вопрос о грамотном распределении инвестируемых средств в различные предприятия стоял всегда, но в последнее время он встал ещё жестче. Обилие фирм, предприятий, концернов и т. А ведь, несмотря на все сложности нужно инвестировать предприятия и развивать промышленность в целом и получать максимальный прирост прибыли предприятия от вложенных средств. Тут и встаёт вопрос о том, как с наибольшей выгодой вложить средства, а также как с наименьшими затратами получить наибольший прирост прибыли предприятий в которые были вложены инвестиции.

Для этого выдающимися учёными был разработан метод динамического программирования в сфере оптимизации и распределения средств между предприятиями. Из всего вышесказанного легко понять актуальность данной темы в современном мире, особенно во времена мирового экономического кризиса, когда нужен четкий план развития предприятий и жесткий контроль за выполнением найденного оптимального плана распределения средств между предприятиями.

Общим для задач динамического программирования является то, что переменные рассматриваются не вместе, а последовательно, одна за другой. Сущность состоит в том, что строится такая вычислительная схема, когда вместо одной задачи со многими переменными строится много задач с малым числом переменных обычно даже одной в каждой. Это значительно сокращает объем вычислений. Однако такое преимущество достигается лишь при двух условиях: Это вытекает из принципа оптимальности Беллмана, лежащего в основе теории динамического программирования.

Из него же вытекает основной прием -- нахождение правил доминирования, на основе которого на каждом шаге производится сравнение вариантов будущего развития и заблаговременное отсеивание заведомо бесперспективных вариантов. Когда эти правила обращаются в формулы, однозначно определяющие элементы последовательности один из других, их называют разрешающими правилами.

Несмотря на выигрыш в сокращении вычислений, их объем остается очень большим.

Пример решения

Вопрос гарантированности возвратности инвестиций остается открытым Текст: Существует большое количество инструментов государственной поддержки, которые используются в качестве"гос плеча" по проектам ГЧП. В профессиональном сообществе все инструменты"госплеча" условно разделены на две группы:

Предложенная методика может применяться практически при любом количестве инвестиционных проектов и любых экономических характеристиках.

Приложения Обзор источников по теме"Модель оптимального распределения инвестиций по нескольким проектам" В списке литературы, использованной при подготовке данной работы, представлено 36 библиографических источников. Охарактеризуем некоторые из них: Обозначенную проблему"Модель оптимального распределения инвестиций по нескольким проектам" рассматривает И. Киселева в книге" Коммерческие банки: Из описания книги можно сделать вывод, что Монография посвящена методологическим вопросам совершенствования деятельности коммерческих банков.

Рассмотрены особенности банковской деятельности на современном этапе, методы оценки рискованности объектов размещения ресурсов, методы оптимального распределения средств коммерческого банка, а также математические модели, используемые в банковской деятельности. Проведен анализ современного состояния исследований в области разработки информационного и программного обеспечения банковской деятельности, уделено внимание проблемам создания банковских экспертных систем. Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических специальностей, а также для специалистов банковских структур и разработчиков автоматизированных банковских систем.

Также проблем регулирования современных вопросов по теме"Модель оптимального распределения инвестиций по нескольким проектам" касается Дэвид А. Шмальтц в монографии" Слепые и слон. Работа по управлению проектами". Данная книга была выпущена в издательстве"Гиппо" в году, содержит стр. Если вы работаете, то, возможно, управляете проектами каждый день, даже если ваша должность и не называется официально"управление проектами".

Постановка и решение задачи оптимального распределения инвестиций

Получите прибыль от вложений в 2 раза выше, чем при банковском депозите, и в 1,5 раза выше, чем при инвестициях в микрофинансовые организации Один из самых прозрачных и гибких инвестиционных инструментов Не нужно обладать профессиональными знаниями и навыками. Проценты можно получить в конце срока или ежемесячно получать на свой счёт. Персональный финансовый эксперт Вы можете обратиться с любым вопросом к своему персональному менеджеру, который будет сопровождать Вас на протяжении всего сотрудничества с нами Уважение к закону Деятельность компании регулируется Центральным Банком РФ.

Предложение соответствует федеральным законам РФ. Матричная игра — это конечная парная игра двух игроков с нулевой суммой, в которой задаётся выигрыш игрока 1 в виде матрицы строка матрицы соответствует номеру применяемой стратегии игрока 2, столбец — номеру применяемой стратегии игрока 2; на пересечении строки и столбца матрицы находится выигрыш игрока 1, соответствующий применяемым стратегиям. Биматричная игра — это конечная игра двух игроков с ненулевой суммой, в которой выигрыши каждого игрока задаются матрицами отдельно для соответствующего игрока в каждой матрице строка соответствует стратегии игрока 1, столбец — стратегии игрока 2, на пересечении строки и столбца в первой матрице находится выигрыш игрока 1, во второй матрице — выигрыш игрока 2.

В статье описывается модель оптимального распределения прибыли Подробно изучается вопрос оптимальной инвестиционной.

Динамическое программирование в экономических задачах 2. Сохраняя исходные данные предыдущей задачи, предположим, что руководство производственного объединения имеет возможность инвестировать в свои предприятия не ровно 5 усл. Требуется найти такое распределение инвестиций между предприятиями, которое обеспечило бы для производственного объединения максимальную норму прибыли, под которой будем понимать отношение ожидаемой прибыли к объему инвестированных средств. Конечно, поставленную задачу можно решить по образцу предыдущей, проведя отдельно расчеты для сумм в 3, 4 и 5 усл.

Гораздо более эффективным решением будет проведение одного общего расчета по следующей схеме, в которой проведен иной выбор фазовой переменной. В данной задаче, как и в предыдущей, управляемой системой является рассматриваемое производственное объединение, многошаговым процессом — процесс выделения средств предприятиям. Экономический эффект представляет норма прибыли, и при этом задача решается на поиск максимума. Проведем прежде всего математическую формализацию поставленной задачи, т.

Число шагов в данной задаче, как и в предыдущей, следует принять равным 3: Поскольку в отличие от предыдущей задачи сумма распределяемых средств не является известной заранее, то следует рассмотреть не одно, а несколько возможных начальных состояний системы. При этом в качестве фазовой переменной х, определяющей состояние системы в ходе процесса распределения инвестиций, удобно принять суммарный объем средств, оставшихся нераспределенными после каждого шага процесса.

Начальное состояние системы представляет собой весь объем инвестируемых средств и характеризуется переменной , которая может принимать значения 3, 4, 5. Переменная представляет объем нераспределенных средств после первого шага процесса т. В качестве управляющей переменной и примем, как и в предыдущей задаче, объем средств, выделяемых предприятиям на каждом из шагов процесса.

Оптимальное распределение инвестиций как задача динамического программирования, оптимальное

Предполагается, что рост потенциального рельефа осуществляется в широком диапазоне инкрементов и имеет, следовательно, многомасштабный характер. При этом дисперсия распределения увеличивается не только во времени, но и в пространстве. Потенциальный рельеф в этом случае имеет характер горного ландшафта и может быть промоделирован пространственным распределением, называемым обобщенным броуновским распределением. Для формирования обобщенного броуновского распределения потенциала на простой кубической решетке, мы использовали трехмерный аналог алгоритма Фосса.

Существенным, при этом, является вопрос о времени жизни возникающих проводящих связей. Если оно велико по сравнению с шагом модельного времени с характерным временем передачи возбуждения , то динамика металлизации дополняется коллективными эффектами в ансамбле проводящих связей.

Решение задачи оптимального распределения инвестиций. Решение прямо на сайте - просто введите свои данные. Результат решения оформляется.

Основополагающей идеей работы Агентства при этом является развитие существующих и внедрение новых форм сотрудничества с бизнесом и совершенствование инвестиционного процесса с точки зрения активизации взаимодействия между органами исполнительной власти и предпринимательским сообществом. Основными направлениями деятельности Агентства являются: Первоочередной задачей Агентства является привлечение инвестиций в социально значимые проекты, традиционно финансировавшиеся за счет бюджетных средств, такие как здравоохранение, образование, спорт, городская среда.

При этом в фокусе внимания Агентства остаются и крупные ресурсоемкие инвестиционные проекты в сфере транспорта, городского хозяйства, редевелопмента промышленных территорий и благоустройства общественных пространств. Примерами реализуемых ГАУИ проектов являются: С года Агентство является оператором Единого информационного инвестиционного портала города Москвы — информационной и коммуникационной площадки для инвесторов. В рамках развития и управления порталом Агентство обеспечивает доступ предпринимателей к единой торговой витрине города, предоставляет актуальную информацию о разных аспектах ведения бизнеса в Москве, инвестиционных приоритетах и мерах государственной поддержки отдельных направлений и поддерживает бесперебойный канал связи бизнеса с Правительством Москвы.

Динамическое программирование. Задача оптимального распределения ресурсов

Следовательно, известен столбец чисел 1 , 2 , Пусть на первые объектов отводится х средств. На первые объектов х средств распределены оптимальным образом, то есть определено значение . Оптимальному распределению соответствует такая величина х, при которой выражение 4.

Пример решения. Планируется распределение начальной суммы средств S0 = млн. руб. между четырьмя предприятиям П1, П2, П3 и П4.

Скачать в формате Раздел 1. Теория поведения потребителя и экономика обмена Пространство товаров благ. Бюджетное ограничение потребителя, бюджетное множество в случае двух благ: Слабая аксиома выявленных предпочтений - . Отношение предпочтения потребителя и функция полезности. Представление предпочтений с помощью кривых безразличия; предельная норма замещения; примеры предпочтений субституты, комплементы, антиблага, точка насыщения.

Построение функции полезности на основе кривых безразличия. Примеры функций полезности для основных типов предпочтений. Функция полезности Кобба-Дугласа, квазилинейная функция полезности. Единственность функции полезности с точностью до положительного монотонного преобразования. Задача максимизации полезности при бюджетном ограничении:

Авторская таблица учета и контроля инвестиционного бюджета от Широких Виктора!

Узнай, как мусор в"мозгах" мешает человеку эффективнее зарабатывать, и что ты можешь сделать, чтобы очистить свой ум от него навсегда. Нажми тут чтобы прочитать!